Uji Zivot Andrews Test adalah salah satu uji akar unit yang dapat kita gunakan untuk menguji apakah data time series memiliki akar unit atau tidak. Akar unit adalah nilai yang tetap konstan sepanjang waktu.
Jika data time series memiliki akar unit, maka data tersebut tidak stasioner. Uji ini menggunakan pendekatan berbeda dari uji akar unit lainnya.
Misalnya, mempertimbangkan kemungkinan adanya titik potong dalam data time series. Titik potong sendiri adalah titik di mana terjadi perubahan dalam trend atau pola data time series.
Peran Penting Uji Zivot Andrews Test
Peran penting atau fungsi uji akar unit ini adalah untuk menguji apakah data time series memiliki akar unit atau tidak. Akar unit adalah nilai yang tetap konstan sepanjang waktu.
Jika data time series memiliki akar unit, maka data tersebut tidak stasioner. Uji akar unit yang satu ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Dimana, mempertimbangkan kemungkinan adanya titik potong dalam data time series.
Titik potong adalah titik di mana terjadi perubahan dalam trend atau pola data time series. Uji akar unit yang powerful dan akurat dapat berguna untuk menguji data time series dengan titik potong.
Sehingga alat uji ini dapat memberikan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan lebih baik dalam berbagai bidang. Seperti ekonomi, keuangan, dan statistik.
Cara Kerja
Zivot Andrews Test bekerja dengan cara berbeda. Jika terdapat titik potong, maka data time series dipecah menjadi dua bagian, yaitu sebelum dan sesudah titik potong.
Uji akar unit kita lakukan pada masing-masing bagian data time series. Uji akar unit yang kita gunakan dalam hal ini adalah uji Dickey-Fuller (DF) yang dimodifikasi. Selanjutnya, modifikasi uji DF dapat menangani data time series dengan titik potong dan data time series yang memiliki komponen musiman.
Uji Zivot Andrews Test adalah uji akurat yang dapat kita gunakan untuk menguji data time series dengan titik potong. Uji ini dapat memberikan hasil uji yang lebih akurat daripada uji akar unit lainnya untuk data time series dengan titik potong.
Komentar Terbaru